Quantifier les cyberrisques

Bien qu’elles doivent faire face à des cyberrisques de plus en plus importants, les institutions financières arrivent toujours difficilement à comprendre et à mesurer l’exposition à ce type de risques. Contrairement aux données d’autres risques opérationnels, celles portant sur les cyberrisques sont limitées. En outre, la technologie et les dangers associés aux cyberrisques sont en constante évolution.

Marsh a d’ailleurs publié un nouveau rapport expliquant que les institutions financières qui arrivent à définir la courbe des pertes liées aux cyberrisques peuvent en tirer grandement parti (Finding the Elusive Cyber Loss Curve Can Pay Big Dividends for Financial Institutions). En fait, ce rapport démontre que les cadres qualitatifs généralement utilisés pour mesurer les cyberrisques ne suffisent plus pour le secteur financier. Les organisations doivent plutôt obtenir des estimations quantitatives crédibles tant sur la gravité que la probabilité des différents cyberrisques susceptibles de paralyser leurs opérations. Une méthode visant à quantifier ce type de risques (dresser une courbe des pertes propre aux cyberrisques) peut aider les sociétés financières à élaborer un cadre de risque de crédit significatif sur ce plan.

Lisez ou téléchargez le rapport Finding the Elusive Cyber Loss Curve Can Pay Big Dividends for Financial Institutions.